ACB hoàn thành quy trình ICAAP trước hạn

Với việc áp dụng ICAAP – trụ cột thứ hai của Basel II từ tháng 10/2020, ACB đã hoàn thành sớm toàn bộ ba trụ cột của Basel II. Quy trình ICAAP của ngân hàng này được KPMG tư vấn và rà soát dựa trên các quy định của Ngân hàng Nhà nước, các khuyến nghị của Ủy ban Basel, cũng như đúc kết từ kinh nghiệm của các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Trải qua ba lần đánh giá toàn diện với các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test), với dữ liệu chốt ngày 31/12/2019, 30/6/2020 và 31/12/2020, kết quả cho thấy nhà băng này tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về đánh giá mức độ đủ vốn, có mức an toàn vốn cao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, tuân thủ khẩu vị rủi ro và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết quả thực hiện chi tiết cho thấy tài sản có rủi ro (RWA) riêng lẻ của ACB trong kịch bản căng thẳng nhất ước tăng 26%, tỷ lệ an toàn vốn trong kịch bản căng thẳng theo đó giảm xuống còn 9,2% so với mức 11,6% trong kịch bản hoạt động bình thường vào cuối năm 2021.

ACB hoàn thành sớm ba trụ cột của Basel 2 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: ACB.

ACB hoàn thành sớm ba trụ cột của Basel 2 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: ACB.

Nhà băng này đã áp dụng ICAAP vào hoạt động của ngân hàng thông qua việc thiết lập các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động gắn liền với rủi ro, định hướng danh mục kinh doanh theo hướng tối ưu trên toàn hệ thống.

Bên cạnh việc hoàn tất và ứng dựng ICAAP trước thời hạn, ACB tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị thông qua chủ động triển khai Basel II theo phương pháp đánh giá nội bộ (Foundation Internal Rating Based – FIRB), tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ) và EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ).

Hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chủ động nội lực sẵn sàng ứng phó ngay cả trong những trường hợp căng thẳng nhất của thị trường, giúp nhà đầu tư và khách hàng yên tâm khi giao dịch.

Vũ Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *